Banking

Bức tranh nghiệp vụ tín dụng ngân hàng: các loại tín dụng (bán lẻ vs doanh nghiệp), vòng đời khoản vay từ khởi tạo đến thu hồi, các loại rủi ro tín dụng, khẩu vị rủi ro và ba tuyến phòng thủ.

Quyết định cho vay dựa trên gì: khung 5C, dữ liệu thu thập (thu nhập, lịch sử tín dụng CIC, tài chính DN), các chỉ số DTI/LTV/DSCR, quy trình & thẩm quyền phê duyệt, và tự động hoá thẩm định.

Lượng hoá rủi ro người vay: application vs behavior scorecard, kỹ thuật xây scorecard (WOE/IV, logistic regression, điểm scaled), PD, chọn cutoff, reject inference, và đánh giá/giám sát mô hình (KS, Gini, PSI).

Lớp phòng thủ thứ hai khi người vay vỡ nợ: các loại tài sản bảo đảm, định giá & haircut, tỷ lệ cho vay trên TSBĐ (LTV), pháp lý & đăng ký giao dịch bảo đảm, bảo lãnh, và vai trò trong LGD.

Kiểm soát rủi ro ở cấp toàn hàng: hệ thống hạn mức (single obligor, nhóm liên quan, ngành, quốc gia), rủi ro tập trung, khẩu vị & giám sát danh mục, và các đòn bẩy quản trị (RAROC, mua bán rủi ro).

Đo lường tổn thất tín dụng: phân nhóm nợ, mô hình 3 giai đoạn của IFRS 9, tổn thất tín dụng dự kiến ECL = PD × LGD × EAD (12 tháng vs lifetime), SICR, và khác biệt với trích lập theo quy định VN.

Vì sao rủi ro tín dụng ngốn vốn: tài sản có rủi ro (RWA), phương pháp Standardized vs IRB (F-IRB/A-IRB) với PD/LGD/EAD quy định, hệ số an toàn vốn (CAR), expected vs unexpected loss, và bối cảnh Basel/VN (Thông tư 41).

Khi khoản vay xấu đi: chiến lược thu hồi theo bucket quá hạn, cơ cấu lại nợ, xử lý tài sản bảo đảm, xoá nợ (write-off) & thu hồi ngoại bảng, bán nợ, và đo hiệu quả thu hồi (recovery/cure rate).

Phát hiện rủi ro trước khi quá muộn: hệ thống cảnh báo sớm (EWS) với tín hiệu hành vi/tài chính/bên ngoài, review định kỳ, watchlist, và stress testing danh mục tín dụng.

Biến dữ liệu tín dụng thành hiểu biết: mô hình dữ liệu khoản vay, các phân tích trụ cột (vintage, roll rate, migration, NPL ratio, PAR), và ví dụ SQL chạy được trên sandbox.